Pivot Point – cosa sono e come utilizzarli

18 agosto 2015

Cosa sono i Pivot Points

I Pivot Points sono dei livelli di supporto e resistenza che vengono calcolati in una maniera prestabilita molto differente dal solito modo di calcolare le resistenze e i supporti, cioè quello in cui si prendono i minimi crescenti e i massimi decrescenti dei periodi precedenti e si tracciano le due righe classiche.
Vi sara’ forse già capitato di notare delle analisi tecniche eseguite da esperti trader finanziari in cui vengono mostrati dei livelli di supporto e di resistenza che non hanno riscontri con i valori tradizionali calcolati appunto tramite il tracciamento di righe sui massimi e minimi del grafico… Ecco in quel caso il trader professionista si è avvalso dei Punti di Pivot o anche comunemente detti Pivot Points.

Si parla di Punti (al plurale) perche’ esistono vari punti di pivot, in genere se ne calcolano 3 per le resistenze e 3 per i supporti e si classificano in questo modo:

  • per le resistenze: R1, R2, R3
  • per i supporti: S1, S2, S3

 

Come si calcolano i

I dati che servono per calcolare i Pivot points vengono estrapolati dalle sedute precedenti, quindi ad esempio nel caso di un grafico giornaliero i dati si prendono dalla candela del giorno precedente, e sono:

  • Prezzo Massimo (H);
  • Prezzo Minimo (L);
  • Prezzo di Chiusura (C).
  • Prezzo Medio (AP = Average Price) si calcola sommando il prezzo massimo al prezzo minimo e al prezzo di chisura e si divide il tutto per 3, la formula è la seguente:
    AP = (H + L + C) / 3

Tramite i dati sopracitati si calconao i vari pivot point di supporto e di resistenza:

  • 1° Pivot di Supporto: S1 = (2 * AP) – H
  • 1° Pivot di Resistenza: R1 = (2 * AP) – L
  • 2° Pivot di Supporto: S2 = AP – (R1 – S1)
  • 2° Pivot di Resistenza: R2 = (AP – S1) + R1
  • 3° Pivot di Supporto: S3 = AP – (R2 – S2)
  • 3° Pivot di Resistenza: R3 = (AP – S2) + R2

 

Come si sfruttano i Pivot Point:

A livello operativo utilizzare i pivot point nel modo corretto può aiutarci a non incorrere in errori banali e molto dannosi per il nostro portafogli, in generale vi ricordiamo che dovremo:

  • Acquistare (long):  quando viene superato il primo livello di resistenza e cioè R1 e chiudere l’operazione (target) quando il prezzo raggiunge il secondo livello R2.
  • Acquistare(long): quando viene raggiunto il primo supporto S1 ma non viene superato, con target AP (Prezzo Medio).
  • Vendere (short): se si rompe il primo supporto S1 con obbiettivo (target) il secondo supporto S2.
  • Vendere (short): se si tocca la prima resistenza R1 ma non si supera, con target AP (average price).

Bisognerà anche ricordare 3 regole importanti:

  1. La zona compresa tra il primo supporto e la prima resistenza (S1 – R1) indica che il prezzo si trova in una fase di congestione, in questa zona quindi siete invitati alla prudenza.
  2. Quando i livelli S2 e R2 vengono violati abbiamo una chiara indicazione che il mercato sta prendendo una direzione ben definita, ovvero si sta formando un chiaro trend che nel primo caso sarà ribassista e nel secondo caso ovviamente sarà rialzista.
  3. Se il prezzo rimbalza più volte su un punto di pivot sta ad indicare che il punto stesso sta diventando una resistenza o un supporto sempre più forte e quindi attendibile.

Pivot Point e :

Chi opera nel mercato con tecniche di scalping tende ad utilizzare i pivot points entrando nelle rotture degli stessi, se ad esempio il prezzo rompe la prima resistenza R1 lo scalper entra nella posizione in acquisto con un grosso quantitativo di denaro e uno stop loss molto basso (in modo da limitare le perdite eventuali) e avrà come target il prossimo pivot point, in questo caso R2.

 

Pivot Point e Swinger:

Per gli “Swinger” (quei trader cioè che non si accontentano di movimenti brevi e veloci ma cercano movimenti di mercato più sostanziosi e che quindi operano con orizzonti temporali più ampi) il discorso cambia, essi infatti utilizzano i pivot sfruttando il range che va da pivot a pivot opposto, ad esempio da S1 a R1 o da R2 a S2, ecc.

La loro tecnica è molto semplice e funzionale, quando il prezzo supera ad esempio il primo livello di supporto S1 essi aprono una posizione di acquisto che avrà come target la resistenza opposta e cioè R1. Se aprono la posizione da un livello S2 il target diverrà R2 e così via dicendo.

Ecco un breve e semplice schema che esemplifica la situazione:

  • S1 <—> R1
  • S2 <—> R2
  • S3 <—> R3

Come potete vedere ogni Resistenza ha il suo supporto opposto.

Per quel che riguarda le medie invece il discorso e’ leggermente diverso, infatti in questo caso verranno prese in considerazione le posizioni saltando un livello, cosi’ come mostrato nel seguente schema:

  • M0 <—> M2
  • M1 <—> M3
  • M2 <—> M4
  • M3 <—> M5
  • M4 <—> M6

Questo è tutto per ciò che riguarda i pivot points, vi ricordiamo (come al solito) di usare sempre molta prudenza e tenere sempre a mente che nessuna regola è infallibile, ricordate sempre che state rischiando i vostri soldi, che nella maggior parte dei casi sono stati guadagnati con sudore e fatica… 😉

Pivot Point e Time Frames:

A seconda del timeframe utilizzato dobbiamo utilizzare i parametri del giorno precedente o della settimana precedente etc. etc., ecco come comportarsi:

  • M1, M5, ,M10, M15 –> Pivot Point calcolati su D1 precedente
  • M30, H1 –> Pivot Point calcolati su W1 precedente
  • D1 –> Pivot Point calcolati su M1 precedente

Link esterni:

Se volete maggiori informazioni sui pivot point vi invitiamo a visionare questo articolo tratto da Wikipedia: Pivot point (technical analysis)

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