Segnali Forex: compressioni di volatilità

25 giugno 2015

di Volatilità

In questa lezione osserveremo più da vicino dei di di volatilità. Quando si opera sugli indici (CFD) o sui cross valutari si cercano sempre dei segnali che ci indicano quando, dove e come entrare nel mercato. Vedremo come ottenere determinati segnali tramite le candelle di .

Candele di Compressione di Volatilità

Che strumenti usare nel grafico:

Nel nostro grafico avremo soltanto un’indicatore di Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average, EMA) impostato con un timeframe di 20 periodi. Questa ci servirà per riconoscere in che ci troviamo, se le dei prezzi sono sopra la riga della media mobile siamo in un rialzista (anche detto bullish) mentre se le candele sono sotto la riga della EMA siamo in un ribassista (anche detto bearish).

Media Mobile Esponenziale

Che intervallo di tempo usare:

L’ideale per questo tipo di strategia è il daily, cioè con il grafico impostato a 1 giorno, dove appunto avremo ogni candela a rappresentare i prezzi di una giornata. Si può anche utilizzare con time frame minori tipo 4 ore o 1 ora, ma la sua precisione sarà di certo inferiore in quanto più il tempo viene diminuito e più aumenta la possibilità di falsi segnali (che vogliamo ovviamente evitare).

Come si riconoscono:

Innanzi tutto dobbiamo essere alla presenza di un trend ben definito di 3, 4 o 5 candele che saranno poi seguite da varie candele di compressione che si muovono orizzontalmente e sono più corte delle candele in trend (sono appunto “compresse”), come potete vedere nella figura che segue:

candele trend ribassista e compressione

Abbiamo una compressione di volatilità quando il mercato comincia a muoversi in un range molto ristretto di prezzi, le candele si restringono sempre di più indicando una compressione laterale del mercato. Questi sono i classici periodi di e possono durare anche varie candele… più candele sono e meglio sarà, visto che l’esplosione che ne conseguirà sarà probabilmente più forte e definita.

Come si annotano le candele:

Per rendere più facile la lettura del grafico il trader può disegnare un rettangolo attorno alle candele di compressione, il limite alto del rettangolo sarà dato dai massimi delle candele e il livello più basso sara’ dato dai minimi così come mostrato nella figura seguente:

annotazione candele compressione

Ogni piattaforma forex oggigiorno offre degli strumenti grafici per eseguire delle analisi tecniche come appunto righe e rettangoli.

Come si trada questo segnale:

Le compressioni di volatilità si tradano esclusivamente nel verso del trend… quindi se ci troviamo al cospetto di un trend positivo entreremo in buy (long) e viceversa in un trend negativo andremo in sell (short).

Quando entrare nel mercato:

Il momento migliore per entrare nel mercato si ha quando una candela rompe il rettangolo disegnato attorno alle candele di compressione, per essere sicuri di entrare al momento giusto andremo a piazzare un buy stop (se in trend positivo) o un sell stop (se in trend negativo) giusto sopra (o sotto) il rettangolo delle candele compresse, proprio come mostrato nella figura seguente:

 entrata nel mercato

Quando si verifica una rottura dei minimi delle candele compresse (o dei massimi in caso di trend rialzista) il nostro broker apre automaticamente una posizione di vendita (o acquisto) per nostro conto (dato che abbiamo utilizzato il sell stop (o buy stop). Se non sapete cosa sia un buy stop o un sell stop vi invito a visionare la nostra sezione dedicata alle nozioni base di forex.

Quando uscire dal mercato:

Quando uscire dipende principalmente da che tipo di trader siete, se volete ottenere il massimo dalle vostre operazioni potrete utilizzare un trail stop manuale (o automatico) che sposterete ogni volta che il vostro margine di guadagno sarà cresciuto, in questo modo pian piano vi troverete in una situazione di massima sicurezza e potrete andare avanti a lungo, finchè il mercato non vi farà uscire colpendo uno stop loss.

Se invece volete utilizzare una tecnica meno aggressiva io vi consiglierei di piazzare il Take Profit ad una distanza tale che vi possa dare un ricavo di almeno il doppio di ciò che avete investito, quindi ipotizzando che siete entrati in posizione con un ordine sell di 100 euro imposterete il vostro Take Profit ad un livello che vi darà un guadagno di 200 euro (1 a 2)

Che stopp loss usare:

Lo stop loss deve essere impostato qualche pip (o qualche punto se operate sui CFD) sopra i massimi delle candele compresse (se siamo in un mercato ribassista e entriamo in posizione short) o sotto i minimi delle candele di compressione (se siamo in un mercato rialzista e entriamo in posizione long) così come mostrato in figura seguente:

stop loss compressione

Questo è uno strumento molto attendibile e potente, fatene buon uso e vedrete che vi darà notevoli soddisfazioni… parola di Trader!

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